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《计量经济学》 书籍作者：孙敬水、图书出版社：清华大学出版社
《应用计量经济学：时间序列分析（第二版）》,书籍作者：（美）恩德斯（Enders,W.）　著,杜江,谢志超　译,图书出版社：高等教育出版社
这两本应该够你用的了,特别是第二本对VAR模型有详细的介绍.其实在很多计量经济学教材中都会提到VAR的,它已经是比较经典和标准的方法了.

计量经济分析方法与建模 高铁梅