ADF单位根检验为什么只检验左单端即可?为何没有考虑p>1情形,都说拒绝了p=1,就接受了p

ADF单位根检验为什么只检验左单端即可?为何没有考虑p>1情形,都说拒绝了p=1,就接受了p
ADF单位根检验为什么只检验左单端即可?为何没有考虑p>1情形,都说拒绝了p=1,就接受了p

ADF单位根检验为什么只检验左单端即可?为何没有考虑p>1情形,都说拒绝了p=1,就接受了p
简单地说,p=1时,AR（1）是随机游走过程,已经非平稳.即将yt展开：
yt=y(t-1)+et=y(t-2)+e(t-1)+et=...=y0+et+e(t-1)+...,
其中et服从N（0,1）,所以,以上的yt的期望为y0,可方程趋于无穷大.
更何况,p>1,时,以上迭代式就更不收敛了.
从而,因为p>1时,也拒绝不了p=1,所以拒绝p=1即意味着平稳,即p