black-scholes公式问题一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/06 18:07:10

black-scholes公式问题一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
black-scholes公式问题
一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?

black-scholes公式问题一个欧式看跌权,股票现价19.连续分红比例0.02,波动率0.5,期限六个月,执行价17.市场无风险利率0.055,利用B_S公式,该看跌权的价格为多少元?
可根据公式求得d1=0.5409,d2=0.1873
查表后得到N(d1)=0.7057,N(d2)=0.5742
所以N(-d1)=0.2943, N(-d2)=0.4258
最后得出答案put price是1.5062
和用Excel算出的答案1.504664误差应该不算很大~
附上具体计算过程..