根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/30 07:14:49

根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算
根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算

根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算
garch求的是时变的波动率西格玛,你这个时变得西格玛带入到Var的计算公式里面求出来VaR就可以了!分布的选取看你的这组数据服从的分布,通常用正态分布,但是有尖峰厚尾的时候可以用一些后尾分布代替,如t分布,GED,levy过程等,分位数的算法很多,一般的正态分布,T 等都可以查表的,其实excel里面有专门计算这个的函数,不过给忘了,很简单,你有空查一下;还有就是,你可以通过蒙特卡洛模拟的方法模拟出一组服从你需要的分布的随机数(有接受拒绝法跟反函数法,还可以用点方差缩减技术哦),然后做个排列算出分位数的值,这些都可以电脑完成的,你看懂结果就可以了,具体的模拟的实现过程可以参考一些书,或者咨询一下在校的软件操作上比较技术流的老师或者同学等,毕竟这也是一项蛮有意思的技术活!,学会之后没事可以拿这个去逗逗某些爱学习的女孩子哦,!毕业之后就没怎么整过这方面的东西了,

请问你知道怎么弄了吗?

根据garch(1,1)模型写出条件方差方程后怎样计算VAR,用的是t分布,自由度为5.410410,这个分位数怎么算 在GARCH(1,1)模型的条件方差方程中添加一个虚拟变量,如何用eviews操作?非常急, stata在做 garch模型时 在arch 出回归结果后如何生成σn变量算出第n天的条件方差啊? 什么是arch模型和garch模型? eviews 中的garch模型我用eviews来建立GARCH(1,1).结果如下图所示.请问我怎么写出来公式啊.还有这样的情况下我该怎么预测将来的数值呢? 这是EVIEWS做的GARCH估计后的条件方差图,请问这个图能说明什么? eviews求助,garch模型的问题我是要用garch来做股票收益率,但是garch(1.1)或者garch(1.2)得出来的结果P值都有一个大于0.05, AIC这些都是正数,请问是哪里出错了?要异方差检验吗? 请问一下garch模型与arma模型有什么关系? 用EVIEWS 计算Value at risk我想计算一下各种分布下GARCH的Value at risk的值,GARCH的条件方差我已经算完了,本来想用EXCEL接着算VaR的,可是因为涉及t-分布,跟GED分布,用EXCEL我也不知道怎么算~所以想问问 根据下列条件写出仍能成立的不等式,并写出依据 (1)x-17 eviews建立garch模型前的问题eviews建立garch模型前如何进行ARCH—LM检验,如果能在线回答最好了. 根据下列条件,写出符合条件的不等式1、不等式的整数解只有-1,0,1,2 根据条件写出数量关系式:书的价钱比钢笔便宜3分之1怎么写? “能否用EVIEWS6.0 直接构建向量GARCH模型,如果能,功能模块在哪里?” 计算下面两组数据的方差,并比较两组数据的对应关系及方差的相应关系,你能得出什么结论1:1,2,3,4,52:21,22,23,24,253:根据上面两组的结论,请写出数据100,101,102,103,104的方差4:当n为自然数时,求 帮我根据这张ER图 写出关系模型 帮我根据ER图,写出关系模型 帮我根据这张ER图 写出关系模型 ,